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法兴:“所有的虚假交易都已被确定”

华股财经 2008年08月04日 15:00:32 来源:中国证券报 作者:王妮娜
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  □本报记者 王妮娜 北京报道   法国兴业银行集团昨日公布巨额交易欺诈案的调查结果。该集团有关负责人称,截至1月20日,该欺诈案涉及的所有虚假交易已全部确认,法兴已采取相关整改措施以防止类似事件重演。   法兴自1月18日展开的调查显示,在这个欺诈案里,套利交易辅以IT、文件伪造等手段,让虚假交易得以很好地藏身。所谓的套利,就是利用不同市场或不同形式的同类或相似金融产品的价格差异牟利。比如在一个市场买入投资组合A的同时,在另一个市场卖出相似金融产品投资组合B,通过二者的差价牟利。由于这种差价小且是暂时的,所以套利交易的规模通常非常大。   “这次交易欺诈之所以逃过了我们的监控雷达,是因为这个交易员在证券投资组合B中虚构了一些虚假交易,如此造成这样的印象,即这个投资组合对冲了购买的投资组合A。”报告称,投资组合A表面上被投资组合B的虚假交易对冲了,这使得交易员可以隐藏大量头寸,而这些头寸和他在职责范围内进行的正常业务交易无关。   为了掩藏这些虚假交易,交易员利用他在中台工作的经验,逃避风险控制。比如,选择特定的一些不产生现金流的交易,这些通常都不需要即时的确认;盗用交易员的密码进入IT系统,以取消一些交易;伪造文件以获得授权从事虚假交易。   在过去的一周里,法兴成立了专门的工作小组调查交易员的工作站,以及和这项欺诈案在操作手法上极为相似的交易。“更重要的是,我们还和我们的同行(结算公司)一起携手检查了期货交易头寸。以上措施让我们更加确信,截止到今年1月20日,所有的虚假交易都已经被确定。”   报告称,针对欺诈者在此案中采取的一系列技术,集团已经采取了相应措施。法兴还将充分调动集团的人力参与其中,来自外部的欺诈技术专家也会提供相关帮助。
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