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商业银行杠杆率水平将提升

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2014年11月26日 23:46:49

  中国银监会近日对《商业银行杠杆率管理办法》进行修订并向社会公开征求意见。银监会表示,总体上,《办法》修订后,商业银行的杠杆率水平将有所提升,但不会提高商业银行的资本要求。

  与国际“步调”一致

  杠杆率指商业银行持有的、符合有关规定的一级资本净额与商业银行调整后的表内外资产余额的比率。杠杆率水平越高,表明商业银行资本越充足,抵御风险的能力越强。银监会表示,修订后的《办法》在维持原基本框架和杠杆率监管要求的同时,对调整后的表内外资产(杠杆率分母)的计量办法进行了调整,主要包括:一是改变贸易融资、承兑汇票、保函等表外项目的计量方法,调整为采用《商业银行资本管理办法(试行)》规定的信用风险权重法下的表外项目信用转换系数计算,但不得低于10%,即根据具体项目,分别采用10%、20%、50%和100%的信用转换系数;二是根据杠杆率国际规则,进一步明确衍生产品和证券融资交易等敞口的计量方法;三是为进一步提高透明度,对商业银行的杠杆率披露提出了更为明确、严格的要求,即境内外已上市的商业银行以及未上市但上一年年末并表总资产超过1万亿元的商业银行应当按季披露杠杆率指标信息等。

  分析人士表示,《办法》修订主要是为了与国际“步调”保持一致。《第三版巴塞尔协议》发布后,相关国家监管当局和银行反映,由于各国会计准则存在差异,对杠杆率框架下衍生产品、证券融资交易等敞口的计量方法存在不同理解,影响了全球实施的一致性。今年1月,经巴塞尔委员会决策委员会审议通过,巴塞尔委员会发布了《第三版巴塞尔协议杠杆率框架和披露要求》。

  银行达标不是问题

  多位券商人士表示,与外资银行的金融衍生业务较多、表外业务占比较大不同,中资银行的表外业务相对较少,所以达标不是问题。

  修订后的《办法》不会提高商业银行的资本要求,但从长期来看,商业银行一方面需要扩展业务,另一方面也要保持资本充足情况“达标”,则需要进一步增加自有资本规模。民生证券银行业分析师邹恒超认为,从目前来看,多家商业银行已发行或拟发行优先股,因此资本方面的问题不会太大。

  分析人士认为,《办法》的修订将引导商业银行加强杠杆率管理,一方面,有利于防止金融机构资产负债表的过度扩张和过度承担风险,控制银行体系杠杆化水平的非理性增长和系统性风险的不断累积;另一方面,有利于弥补银行内部风险管理模型可能存在的缺陷,防止银行的资本套利行为。


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