银行流动性告紧 备付金上调传言忽然来袭

华股财经 2008年05月08日 09:46:42
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  存款准备金及存款准备金率包括两部分,中央银行规定的存款准备金率被称为法定存款准备率,与法定存款准备率对应的准备金就是法定准备金。超过法定准备金的准备金叫做超额准备金(国内称其为备付金),超额准备金与存款总额的比例是超额准备率(国内常称之为备付率)。

  5月7日,市场短期资金的价格继续走高。

  当日,shibor(上海银行间同业拆借利率)各品种报价均出现上涨,隔夜至1个月品种分别较前日上涨2.61、8.13、4.68、6.08个基点。回购市场上,7天回购平均利率上涨6.6个基点至3.045%。

  如从shibor历史报价情形看,一个月以内的短期品种自4月24日起,已出现连续上涨的情形。

  恰逢此时,一个传言出现。“今天有分行打电话来问备付金率提高的事情。”5月7日下午,一家大行资金部人士说。

  “最近市场上有传言,说银监会要求银行提高备付金率。”5月7日,某股份制银行资金部人士说。

  银行备付金率为银行的存款备付金(包括在中央银行的超额存款准备金、库存现金等) 与当期存款总额(不包括同业存款)的比率;有些银行还将央行票据纳入二级备付金。

  近日,一家国有银行的债市参考报告指出,市场传言银监会要求备付率提高到5%,尽管没有进一步的确证,已经引发市场的紧张情绪。但多家商业银行的交易员均表示,目前并未接到有关提高备付金率的通知。

  备付金传言

  5月7日,本报记者就备付金传言一事向监管部门求证,监管部门有关人士表示,监管机构并没有对商业银行备付金率实行一刀切管理。

  但可以肯定的是,备付金率提高传言的背后是各方对银行流动性管理难度的担忧。上述监管人士表示,流动性管理问题确实已引起监管层高度关注。

  银监会此前披露的2007年年报显示,2007年12月27日,银监会印发《商业银行压力测试指引》,要求商业银行开展流动性风险压力测试,并在压力测试的基础上,制定风险管理预案,提前做好安排和计划。目前,银监会正在抓紧建立统一的流动性风险监管框架。

  前述监管人士称,监管当局希望银行结合各自流动性综合情况,酌情调整备付率,以保证短期支付不出现问题。

  传言并非没有依据。

  5月7日,某上市银行资深交易员说,去年12月31日,“很多机构纷纷在市场上借钱,实际上这些机构并非出现了空头的情形,但他们给出的借钱理由是当地银监局要求备付金率要达到5%。”

  多位市场交易员称,去年年底举借资金,提高备付金率的银行业金融机构主要是农商行、农信社。

 

 

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