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802合约实现完美回归

华股财经 2008年08月04日 15:00:32 来源:中国证券报 作者:安信期货
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  上周五为当月合约0802到期交割日。虽然现货指数低开走弱,再加之收盘时二者间60余点的差距给0802的回归带来了较大压力,但该合约在收盘前迅速向现指算术平均价而非即时价不断趋近,实现完美回归。   盘中看,0802合约承接上周四涨势小幅高开后即开始回落补缺,全日震荡下行。0802合约收于4778点,同交割结算价(即HS300指数午盘算术平均值)4774点相比仅有4点微小差距。   0803合约本周即转变成当月合约,回归趋势将逐步呈现,建议可适当做空该合约。0809-0803合约间价差连续数日创出新高后出现减小,建议继续关注0803合约同0806、0809(特别是0809)合约间的买进套利机会。远期合约走弱于现指,基差数值均有所减小。(安信期货)
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