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期指随现指深幅下挫

华股财经 2008年08月04日 15:00:32 来源:中国证券报 作者:安信期货
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  受隔夜美股全线大涨推动,昨日HS300指数高开94点,但随后持续下行,收盘下跌近3%。仿真交易各合约随现指高开低走,震荡走弱。   从结算价来看,受回归压力持续影响,当月合约0803结算价跌4%,成交量略有缩小,但仍是成交量最大合约。0804合约和0806合约跌幅在5%左右,其中0804合约成交量放大24%,是昨日持仓量唯一收窄的合约。   各合约基差未能持续反弹,反转收窄。当月合约0803交割日临近,基差数值继续缩小54.5个点,和HS300指数仅有25.4点之差,连续三日达到历史最大值。0806合约基差数值收窄219点,走弱趋势明显。0809合约基差数值今日波动较小,比昨日缩小137个点。由于0809合约即将成为季月合约,将成为主力资金注入的对象,有进一步走强的趋势。   除0809-0806合约外,其他合约价差均比昨日缩小。当月合约0803和近月合约0804今日均走弱,使得0804-0803合约价差比昨日有所收窄,又回到周一水平。由于季月合约0806近日来持续走弱,0806-0804合约价差比昨日缩小86个点。由于0809合约走强趋势明显,昨日跌幅略小于其他合约,0809-0806价差扩大82个点,价差数值站稳1100点。两价差数值之差已缩小到10个点,蝶式套利机会已不存在。建议关注远近合约之间的买进套利机会。(安信期货)
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